Đường trung bình động (Moving Average) là gì ? 2 chiến lược giao dịch với đường MA căn bản

Trong phân tích kỹ thuật sử dụng cho trade coin, chứng khoán hay forex thì đường MA (Moving Average) là một trong những Indicator cơ bản nhất mà các trader cần phải nắm vững. Mặc dù đây là một công cụ khá đơn giản những hiệu quả mà nó mang lại trong việc giao dịch theo xu hướng là không nhỏ.

Đường MA cũng là thành phần cấu thành nên rất nhiều các Indicator nổi tiếng đang được rất nhiều trader sử dụng,  có thể kể đến như dải Bolligerband, Ichimoku Cloud,….

Đường MA (đường trung bình động) là gì ?

Đường trung bình động (đường MA) tiếng anh là Moving Average (viết tắt là MA), nó cũng được gọi là đường trung bình trượt.

Các đường trung bình động thể hiện sự mượt mà của giá theo thời gian, điều này giúp chúng ta nhận biết được xu hướng một cách dễ dàng hơn. Giá nằm trên các đường MA thể hiện một xu hướng tăng, giá nằm dưới các đường MA thể hiện một xu hướng giảm. Xu hướng là bạn và khi chúng ta biết bạn mình là ai thì chúng ta sẽ có thể đi theo người bạn này để kiếm lời trên thị trường.

Các loại đường MA phổ biến

Đường MA lại được chia thành nhiều loại khác nhau dựa theo các công thức tính khác nhau. Tuy nhiên trong phạm vi bài viết này mình chỉ đề cập tới một số đường MA phổ biến nhất kể như: Đường MA đơn giản (SMA – Simple Moving Average), đường MA lũy thừa (EMA – Exponential Moving Average), đường MA có trọng số (WMA – Weighted Moving Average).

Đường MA giản đơn (Simple Moving Average)

Đường trung bình động đơn giản tiếng anh là Simple Moving Average (viết tắt là SMA hoặc MA), SMA phiên bản cơ bản nhất của đường trung bình động.

Cách tính đường SMA

Đường trung bình động đơn giản (SMA) được tính bằng cách cộng tổng giá đóng của của các phiên giao dịch rồi chia cho số phiên giao dịch. Ví dụ đường trung bình động 10 chu kỳ (MA10) là cộng tổng giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch (trên biểu đồ nến nhật thì chính là giá đóng cửa của 10 nến) rồi chia cho 10.

Công thức tính của SMA:

Ví dụ trên biểu đồ Bitcoin khung thời gian D1 mình thêm đường MA21 (giá trung bình của 21 ngày) thì đường MA sẽ hiển thị như hình dưới đây.

Các loại đường SMA thường gặp

• Đường SMA ngắn hạn (nhanh): MA10, MA21,MA26
• Đường SMA trung hạn (chậm): MA50.
• Đường SMA dài hạn (chậm): MA100, MA200.

Đường trung bình động lũy thừa (EMA – Exponential Moving Average)

EMA có phương trình tính toán phức tạp hơn một chút vì EMA gán nhiều trọng số vào các phiên giao dịch gần nhất, EMA bám sát các biến động giá mới nhất hơn so với SMA, phản ứng nhanh hơn với các biến động bất thường và sự đào chiều.

Công thức tính đường EMA

Chúng ta không cần quan tâm quá nhiều đến công thức tính đường trung bình MA vì đã có máy tính và phần mềm hỗ trợ hết rồi, công việc của chúng ta chỉ là học cách thêm chỉ báo đường MA vào biểu đồ là xong.

Các loại đường EMA thường gặp

• Đường EMA ngắn hạn (nhanh): EMA 10, EMA 21.
• Đường EMA trung hạn (chậm): EMA 50.
• Đường EMA dài hạn (chậm): EMA 100, EMA 200.

Đường MA có trọng số (WMA – Weighted Moving Average)

WMA hay còn gọi là đường trung bình trượt hoặc đường trung bình động có trọng số. Đây thuộc dạng chỉ báo kỹ thuật được nhà đầu tư sử dụng xác định tín hiệu gần đây và không bị tác động nhiều bởi dữ liệu trong quá khứ.

Công thức tính WMA

Nên sử dụng loại MA nào ?

Bản thân mỗi loại đường MA đều có những ưu điểm nhược riêng. Đường SMA là đường phổ biến nhất nhưng trong ngắn hạn nó có nhược điểm khá lớn đó là khi tính toán nó coi trọng số của giá tất cả các ngày là như nhau, vì vậy độ nhạy khá thấp nếu gần đây có những biến động lớn của giá, nhưng chính vì thế nó lại tin cậy hơn trong dài hạn giúp ta tránh được các bẫy kéo xả, bull-trap trên thị trường.

Còn đường EMA thì nó có ưu điểm là phản ánh rất nhanh các biến động của giá, nhất là các giá gần hiện tại vì nó coi các giá càng gần càng có trọng số cao hơn. Nhưng vì phản ánh nhanh như vậy thì nhà đầu tư dùng EMA dễ bị mắc phải các bẫy bull trap trên thị trường, khi giá tăng lên đột ngột EMA báo dấu hiệu mua vào nhưng đôi khi thực ra đó chỉ là bẫy thay đổi giá tăng lên ngắn hạn sau khi bị xả ra thì lại giảm về như cũ.

Đường trung bình WMA khắc phục được cả 2 nhược điểm của EMA và SMA, nó vừa phản ứng nhạy hơn với sự thay đổi của giá, vừa giúp ta tránh được các bẫy tăng giá do đội lái đánh lên. Lý do là vì đường WMA tính toán với trọng số của các bước giá có thanh khoản cao lớn hơn trọng số của các phiên giá thanh khoản thấp, như vậy WMA đặt nặng yếu tố chất lượng của dòng tiền của cổ phiếu.

Và vì giá nào có khối lượng càng cao thì càng đáng tin cậy nên khi sử dụng WMA xác định xu hướng , hay làm các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự cũng chính xác hơn. WMA cho tín hiệu về giá nhạy hơn là do ở những phiên có tín hiệu giá tăng cùng với dòng tiền vào mạnh thì WMA đặt nặng trọng số những phiên này hơn như vậy phản ánh rất nhanh hơn hẳn các đường MA khác. Vì thế dùng WMA ta sẽ sớm nhận ra điểm nên mua vào, bán ra hơn so với các đường MA khác.

Sử dụng đường trung bình phiên bao nhiêu tốt nhất ?

Việc sử dụng số phiên bao nhiêu cho đường trung bình động phụ thuộc vào phong cách và chiến thuật của từng trader. Nếu bạn là một day trader giao dịch ngắn hạn trong ngày thì các phiên giá trị nhỏ sẽ bám sát giá và cho ta nhiều cơ hội giao dịch hơn.

Nếu bạn là một swing trader (giao dịch dài hạn) thì giá trị phiên lớn trên khung thời gian lớn sẽ lọc được nhiễu của thị trường nhiều hơn. Chúng ta có thể sử dụng giá trị 21 cho khung thời gian ngày (đường MA này bám sát với giá và cho tín hiệu giao dịch sớm) hoặc phiên 50-100-200 cho khung ngày.

Chiến thuật giao dịch với đường MA

Có rất nhiều phương pháp giao dịch với đường MA tuy nhiên mình sẽ đề cập đến 2 phương pháp giao dịch với đường trung bình động đơn giản và dễ hiểu nhất cho người mới bắt đầu.

Sử dụng đường MA như các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự động

Ngoài các hỗ trợ kháng cự được xác định thông qua đỉnh/đáy của giá, các đường MA cũng được sử dụng như các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự của giá. Do đó chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng các chiến lược breakout đường MA hoặc chờ giá pullback về đường MA để trade theo xu hướng chính.

Ví dụ về trade breakout đường MA

Trên biểu đồ đồng ETC/USDT khung thời gian D1, đường MA50 được sử dụng và đóng vai trò như một kháng cự động. Sau một thời gian dài tích lũy sideway, giá bứt phá kết thúc phiên ngày bằng một cây nến tăng mạnh vượt lên trên đường trung bình MA50 cho ta một tín hiệu mua.

Ví dụ khác trên biểu đồ Bitcoin:

Ví dụ về trade pullback đường MA

Cũng trên biểu đồ ETC và BTC ở ví dụ trên, giá sau khi breakout có xu hướng hồi về đường MA. Lúc này đường MA sẽ đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ cho giá. Đây chính là cơ hội tiếp theo để chúng ta nhồi lệnh vào vị thế mua trước đó.

Sử dụng sự giao cắt của 2 đường trung bình (MA cross)

Ở chiến thuật này chúng ta sẽ sử dụng 2 đường MA trên cùng một biểu đồ giá, một đường phiên ngắn và một đường phiên dài:

• Mua khi đường trung bình phiên ngắn cắt lên trên đường trung bình phiên dài.
• Bán khi đường trung bình phiên ngắn cắt xuống dưới đường trung bình phiên dài

Ví dụ về phương pháp sử dụng giao cắt hai đường trung bình động

Ở đây mình sử dụng 2 đường là MA50 và đường MA200 trên đồ thị Bitcoin khung thời gian 4H. Khi đường MA50 cắt lên trên đường MA200 chúng ta gọi đây là Golden Cross, khi đường MA50 cắt xuống dưới MA200 chúng ta gọi sự giao cắt giữa 2 đường MA đó là Death Cross.